2

Equity-linked annuities with multiscale hybrid stochastic and local volatility

Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
PDF, 658 KB
english, 2016
4

Option pricing under hybrid stochastic and local volatility

Année:
2013
Langue:
english
Fichier:
PDF, 280 KB
english, 2013
7

The influence of shock signals on the change in volatility term structure

Année:
2019
Langue:
english
Fichier:
PDF, 300 KB
english, 2019
13

Matching asymptotics in path-dependent option pricing

Année:
2010
Langue:
english
Fichier:
PDF, 329 KB
english, 2010
31

The Heston model with stochastic elasticity of variance

Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.19 MB
english, 2016